Январь конечно удивительный был в этом году! Так например в какой-то момент Brent падал на -28%, в итоге, в результате коррекции закрыли месяц с отрицательной динамикой по этому активу в -6,0%, что тоже как бы не мало!

Рисунок Перфоманс наиболее торгуемых фъючерсов


в этой диаграмме наглядно виден процесс risk off начала года: рост VIXа, рост золота на фоне распродаж  в меди, энергоносителях, индексах акций Европы, США, Японии. Поводом стал Китай, разруха на фондовом рынке, которую устроили спекулянты на фоне экономической статистики замедления темпов роста «узкоглазого дракона».
Происходящие мировые события повлияли конечно же и на «наши активы»:

( Читать дальше )

Последняя торговая сессия апреля за спиной. Что имеем в результате? РТС +16,9% (с начала года +30,18%), индекс ММВБ +3,8% (с начала года +20,89%).Отрицательный разрыв между индексом РТС и ММВБ сократился:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ 

 

Начиная с февраля стал писать о сценарном подходе, гипотеза следующая: 

Задача: что происходило с индексом РТС после того как доходность продемонстрировала значение +10%  и более.

в марте и апреле уже работал в рамках этой гипотезы. Удалось очень не плохо заработать в апреле. Вернее прибыль была очень не плохой до середины месяца. Потом большую часть прибыли про… (опять моя хроническая болезнь!). В итоге месяц закрыл в плюсе, но на выходные особого настроения нет. ну ок, жизнь идёт вперёд и несёт нас в этом бурном потоке. Возвращаюсь к сценарному подходу. Как показывает мой сценарный подход, май по РТС будет закрыт с положительной доходностью индекса в диапазоне доходностей от +0,6% до +10,6%. (кстати, эта модель дала практически точную верхную границу по РТС в 1036. Закрылись мы сегодня 1029,31). Для визуализации сценария приведу рисунок из февральского поста с выделенными по факту изменениями

( Читать дальше )

Последняя торговая сессия марта за спиной. Что имеем в результате? РТС -1,8% (с начала года +11,35%). ММВБ -7,5% (с начала года +16,44%).
Разрыв между индексом РТС и ММВБ стал сокращаться.  тенденция к дальнейшему продолжению сокращения разрыва налицо:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ 



в статье  "Февраль 2015. Что имеем? +кое-что ещё" я приводил вот такую табличку:

Рисунок Табл возможные сценарии, их частота и периоды реализации этих сценариев после события в период Т0 доходность индекса РТС =>+10%

( Читать дальше )

Закончился февраль 2015 года. Что имеем? РТС +21,6% (с начала года 13,4%). ММВБ +6,75% (с начала года 25,95%). В феврале рубль подорожал на целых 14% — это лучший месячный результат с 1993 г. 
«С начала февраля доллар относительно рубля подешевел на 7,3 руб., а евро — на 9,47.  На фоне стремительного роста цен на нефть и снижения геополитической напряженности вокруг Украины инвесторы активно скупают рублевые активы. В итоге рубль вышел в лидеры роста среди валют развивающихся стран, сообщает „Коммерсант“.

Индекс RGBI CP +2.2% за февраль. С начала года +0,09%.

Рисунок Динамика Индекса RGBI CP


Теперь посмотрим что было на внешних рынках по тем темам, которые я начал отслеживать ещё отсюда.

( Читать дальше )

Прошёл первый месяц 2015 года. что имеем? Начну с динамики наиболее расторгованных фъючерсов на амерорынках:

Рисунок Перфоманс по фъючерсам за январь 2015 года


доллар продолжает своё победное шествие. И как актив был в 5-ке лучших активов января. История с долларом пока развивается в том сценарии о котором писал ранее. Ниже в качестве подтверждения график индекса DXY

( Читать дальше )

Первая часть этого сериала: Перед началом торгов в 15 году. Часть 1. Доллар.
Основное событие 2014 года на финансовых рынках — это крах национальной валюты. Приведу серию графиков в подтверждение:

Рисунок График динамики курса доллара в рублях, USD/RUB_TOM 



Для полного понимания происшедшего с рублём коллапса в качестве, так сказать закрепления материала приведу вот такой чарт:

( Читать дальше )